Сравнение LCOW с COWZ
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 22.23% for COWZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.
LCOW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCOW и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.58% | 20.51% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.18% | 17.54% |
Correlation
The correlation between LCOW and COWZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.58 |
The correlation between LCOW and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. COWZ — Ранг доходности на риск
LCOW
COWZ
Сравнение LCOW c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCOW | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.46 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 12.19 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCOW | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.65 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок LCOW и COWZ
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -38.63% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -5.00% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.91% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -4.81% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.83% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и COWZ
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.29%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.56% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.12% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 11.13% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 17.63% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 19.93% | -7.61% |
Сравнение комиссий LCOW и COWZ
И LCOW, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и COWZ
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности COWZ в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.50% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and COWZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (2.56%) compared to LCOW (2.29%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs COWZ's -38.63%.
On 1-year performance, COWZ leads with 22.23% vs 21.09% for LCOW. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 22.23% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW and COWZ have the same expense ratio: 0.49% per year.
COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.50% for LCOW.
LCOW is categorized as S&P 500, while COWZ is Mid Cap Value Equities. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор