Сравнение LCOW с SPGP
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.21% vs 19.42% for SPGP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и SPGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 13.56%.
LCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.78%
SPGP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 14.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.14K | $76.17K | $104.54K | |
| $13.39M | $11.76M | $9.10M |
Сравнение доходности по годам LCOW и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 11.52% | 20.51% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 13.56% | 17.84% |
Correlation
The correlation between LCOW and SPGP is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.75 |
The correlation between LCOW and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. SPGP — Ранг доходности на риск
LCOW
SPGP
Сравнение LCOW c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.75 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 6.70 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и SPGP
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и SPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -42.08% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.15% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.32% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.90% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и SPGP
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 3.43%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.98% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.23% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 15.74% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 18.66% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 21.22% | -8.78% |
Сравнение комиссий LCOW и SPGP
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и SPGP
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SPGP в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.61% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.78% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and SPGP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGP has higher volatility (3.98%) compared to LCOW (3.43%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs SPGP's -42.08%.
On 1-year performance, LCOW leads with 21.21% vs 19.42% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCOW has performed better with a 21.21% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
SPGP has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.61% for LCOW.
LCOW is categorized as Quality Factor, while SPGP is Multi-factor. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.36% for SPGP.
LCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и SPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор