PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCOW с SPGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both S&P 500 funds - LCOW tracks the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index while SPGP tracks the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 17.19% for SPGP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.12%.

LCOW

1 день
-0.55%
1 месяц
5.51%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCOW и SPGP

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		6.58%20.51%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%17.54%

Correlation

The correlation between LCOW and SPGP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.75

The correlation between LCOW and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с WTVLCOW с VOOLCOW с GARPLCOW с STLGLCOW с QLTYLCOW с GQETX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

LCOW vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
Ранг доходности на риск LCOW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCOW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCOW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCOWSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.14

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.73

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.55

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

5.94

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCOW vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCOW на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCOW и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.74

+1.41

Просадки

Сравнение просадок LCOW и SPGP

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCOWSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-42.08%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.15%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.56%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-4.36%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и SPGP

Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.29%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCOWSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.74%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.57%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

15.13%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

18.51%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

21.20%

-8.88%

Сравнение комиссий LCOW и SPGP

LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и SPGP

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

LCOW and SPGP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to LCOW (2.29%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs SPGP's -42.08%.

On 1-year performance, LCOW leads with 21.09% vs 17.19% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCOW has performed better with a 21.09% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.

SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.50% for LCOW.

LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.36% for SPGP.

LCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCOW и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор