Сравнение LCOW с VOO
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - LCOW tracks the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.
LCOW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам LCOW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.58% | 20.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 22.63% |
Correlation
The correlation between LCOW and VOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between LCOW and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. VOO — Ранг доходности на риск
LCOW
VOO
Сравнение LCOW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCOW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.16 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 14.73 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCOW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.39 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.89 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок LCOW и VOO
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -33.99% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.90% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.70% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.69% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.91% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и VOO
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.84% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.90% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 11.80% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 16.81% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 18.01% | -5.69% |
Сравнение комиссий LCOW и VOO
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и VOO
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.50% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LCOW and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOO has higher volatility (2.84%) compared to LCOW (2.29%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 21.09% for LCOW. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.50% for LCOW.
LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор