Сравнение LCOW с GARP
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 43.57% for GARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.
LCOW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.80%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCOW и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.58% | 20.51% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 21.29% | 28.17% |
Correlation
The correlation between LCOW and GARP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.86 |
The correlation between LCOW and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. GARP — Ранг доходности на риск
LCOW
GARP
Сравнение LCOW c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCOW | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.20 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 12.85 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCOW | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.45 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.90 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок LCOW и GARP
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -31.34% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -13.69% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.73% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -7.36% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.40% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и GARP
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.29%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 5.03% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 13.89% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 17.89% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 21.97% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 23.89% | -11.57% |
Сравнение комиссий LCOW и GARP
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и GARP
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности GARP в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.50% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and GARP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARP has higher volatility (5.03%) compared to LCOW (2.29%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs GARP's -31.34%.
On 1-year performance, GARP leads with 43.57% vs 21.09% for LCOW. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GARP has performed better with a 43.57% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
LCOW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.25% for GARP.
LCOW is categorized as S&P 500, while GARP is Large Cap Growth Equities. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.15% for GARP.
GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор