Сравнение LCOW с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
LCOW и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCOW и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | -6.47% | 20.51% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.
LCOW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCOW и GARP
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
LCOW vs. GARP — Ранг доходности на риск
LCOW
GARP
Сравнение LCOW c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCOW | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.72 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между LCOW и GARP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и GARP
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.57% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок LCOW и GARP
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCOW | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -31.34% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -9.19% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -7.53% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и GARP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCOW | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 24.41% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 21.86% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 24.02% | -11.59% |