Сравнение GLOF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
GLOF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.02% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и IVV
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLOF vs. IVV — Ранг доходности на риск
GLOF
IVV
Сравнение GLOF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.49 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 7.32 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и IVV
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и IVV
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -55.25% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.06% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -24.53% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -33.90% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.26% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -10.85% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.53% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и IVV
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.30% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.45% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.31% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.89% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.04% | -0.92% |