PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

GLOF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-0.12%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции GLOF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.11% против 14.11% соответственно.

GLOF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.11%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий GLOF и IVV

GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

GLOF vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.00

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.52

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.54

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

7.28

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между GLOF и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и IVV

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.70%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и IVV

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-55.25%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.06%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-24.53%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-33.90%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.57%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-10.84%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.55%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и IVV

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.34%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.47%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

18.31%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.89%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.03%

-0.91%