Сравнение GLOF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
GLOF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или IVV.
Основные характеристики
| GLOF | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 26.80% | 33.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 15.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 12.09% |
| Макс. просадка | -34.12% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.74% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между GLOF и IVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и IVV
С начала года, GLOF показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и IVV
GLOF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и IVV
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.27% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и IVV
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и IVV
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 2.95%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.