Сравнение STLG с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Core Alternative ETF (CCOR).
STLG и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STLG и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -6.01% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
STLG
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и CCOR
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
STLG vs. CCOR — Ранг доходности на риск
STLG
CCOR
Сравнение STLG c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.14 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | -0.14 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.19 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -0.35 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.14 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.08 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.15 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между STLG и CCOR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и CCOR
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.32% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и CCOR
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -22.99% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -9.17% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -22.99% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.35% | -17.23% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.07% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.95% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и CCOR
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 2.17% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 5.44% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 10.74% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 11.13% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 10.81% | +13.21% |