Сравнение STLEX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -2.77% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции STLEX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.82% соответственно.
STLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и VTMFX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
STLEX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
STLEX
VTMFX
Сравнение STLEX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.75 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.49 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и VTMFX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.31% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и VTMFX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -28.49% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -6.82% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -17.40% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -21.87% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.38% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.56% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.43% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и VTMFX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.30% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 4.60% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 8.45% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 8.49% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 9.09% | +5.55% |