Сравнение STLEX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -0.27% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции STLEX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.93% соответственно.
STLEX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.17%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и BDJ
STLEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
STLEX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
STLEX
BDJ
Сравнение STLEX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.69 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.04 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.97 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 3.62 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.69 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и BDJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и BDJ
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.15% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и BDJ
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -59.46% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -12.28% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -21.39% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -48.14% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -9.16% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -8.99% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.29% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и BDJ
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеют волатильность 5.51% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.62% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.50% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 16.68% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.13% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 18.38% | -3.72% |