Сравнение STLEX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -2.77% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции STLEX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.89% против 3.87% соответственно.
STLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и FFGZX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
STLEX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
STLEX
FFGZX
Сравнение STLEX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.12 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.99 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.42 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и FFGZX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.31% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и FFGZX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -14.94% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -3.33% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -14.94% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -14.94% | -18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -3.09% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -2.29% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.79% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и FFGZX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 1.85% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 2.78% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 4.35% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 5.03% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 4.39% | +10.25% |