Сравнение STLEX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -0.27% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции STLEX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 3.93% соответственно.
STLEX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.17%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и FIKFX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
STLEX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
STLEX
FIKFX
Сравнение STLEX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.30 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.20 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.11 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и FIKFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и FIKFX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.15% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и FIKFX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -15.03% | -39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -3.32% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -15.03% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -15.03% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -2.37% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -1.74% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.80% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и FIKFX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.05% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 2.85% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 4.39% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 5.07% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 4.40% | +10.26% |