Сравнение STLEX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -2.77% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STLEX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции FASGX немного отстают с 8.70%.
STLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и FASGX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
STLEX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
STLEX
FASGX
Сравнение STLEX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.89 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и FASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и FASGX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.31% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и FASGX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -47.35% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.07% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -23.54% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -27.20% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.95% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -6.74% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и FASGX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 4.69% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.57% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.78% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 12.82% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.14% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.56% | +2.08% |