Сравнение STLDX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.92% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и WFSPX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
STLDX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
STLDX
WFSPX
Сравнение STLDX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.49 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.15 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.13 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и WFSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и WFSPX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и WFSPX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -58.21% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -12.11% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.51% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -33.74% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.51% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -12.84% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.53% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.17% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.44% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 18.21% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 16.88% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.00% | -6.71% |