Сравнение STLDX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.48% против 7.97% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и VTMFX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
STLDX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
STLDX
VTMFX
Сравнение STLDX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.94 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.73 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.12 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и VTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и VTMFX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и VTMFX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -28.49% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -6.82% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -17.40% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -21.87% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.00% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.57% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.45% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и VTMFX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.86% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 4.82% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 8.55% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 8.51% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 9.10% | +2.19% |