Сравнение STLD с WSM
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. STLD operates in Steel (Basic Materials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STLD returned 29.92%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLD и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 67.39%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции WSM по среднегодовой доходности: 29.92% против 27.10% соответственно.
STLD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 19.27%
- С начала года
- 67.39%
- 6 месяцев
- 65.42%
- 1 год
- 117.36%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 36.27%
- 10 лет*
- 29.92%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам STLD и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 67.39% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between STLD and WSM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
STLD:
$40.94B
WSM:
$26.80B
STLD:
$9.33
WSM:
$8.93
STLD:
30.30
WSM:
25.04
STLD:
2.19
WSM:
3.46
STLD:
4.47
WSM:
14.33
STLD:
$19.01B
WSM:
$7.88B
STLD:
$2.66B
WSM:
$3.63B
STLD:
$2.23B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. WSM — Ранг доходности на риск
STLD
WSM
Сравнение STLD c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLD | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 2.01 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.49 | 4.55 | +14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLD и WSM
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -89.01% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -23.27% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -36.79% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -51.92% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -59.71% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.27% | -25.03% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 10.25% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и WSM
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 9.70%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 12.02% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 25.57% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.38% | 34.63% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 44.77% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 44.26% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и WSM
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.72% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и WSM
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
STLD and WSM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to STLD (9.70%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs WSM's -89.01%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор