Сравнение STLD с RSP
STLD (Steel Dynamics, Inc.) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, STLD returned 26.19%/yr vs 11.84%/yr for RSP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STLD и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 26.19% против 11.84% соответственно.
STLD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -14.14%
- 6 месяцев
- 34.91%
- С начала года
- 39.42%
- 1 год
- 86.55%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 26.19%
RSP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам STLD и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 39.42% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 13.18% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between STLD and RSP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г. | 0.60 |
The correlation between STLD and RSP shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. RSP — Ранг доходности на риск
STLD
RSP
Сравнение STLD c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLD | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.51 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 9.51 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLD и RSP
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -59.92% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -7.85% | -14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -17.81% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -21.38% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -39.04% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | 0.00% | -16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -6.62% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 2.07% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и RSP
Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 3.14% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 8.68% | +18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 11.75% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.13% | 16.20% | +21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.40% | 18.28% | +21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и RSP
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RSP в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
STLD and RSP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (12.76%) compared to RSP (3.14%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs RSP's -59.92%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор