Сравнение STLAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.99% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и VTCLX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
STLAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
STLAX
VTCLX
Сравнение STLAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.98 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.50 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.35 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.98 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и VTCLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и VTCLX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и VTCLX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -55.18% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -12.20% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -24.98% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -34.56% | +13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.12% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -7.61% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.53% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.42% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 9.68% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 18.43% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 17.23% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 18.26% | -9.44% |