Сравнение STLAX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.56% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и PPLIX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
STLAX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
STLAX
PPLIX
Сравнение STLAX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.38 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.63 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и PPLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и PPLIX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и PPLIX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -55.61% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.42% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -26.85% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -32.67% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.96% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -8.35% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.37% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и PPLIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.80% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 9.12% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 15.76% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 15.44% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 15.56% | -6.74% |