Сравнение STLAX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.16% против 19.48% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и NASDX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
STLAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
STLAX
NASDX
Сравнение STLAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.63 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.87 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.07 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.29 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и NASDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и NASDX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и NASDX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -83.16% | +57.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -12.70% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -35.33% | +14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -35.33% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -8.91% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -34.59% | +32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.37% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.54% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 12.89% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 22.75% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 23.07% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 22.63% | -13.81% |