Сравнение STLAX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.52% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и LTFIX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
STLAX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
STLAX
LTFIX
Сравнение STLAX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.51 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.38 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.60 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.99 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и LTFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и LTFIX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и LTFIX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -52.73% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.48% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -26.80% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -33.50% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.06% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -7.70% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.40% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и LTFIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.91% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 9.34% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 15.96% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 15.42% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 15.80% | -6.98% |