PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с VYMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.14%/yr vs 11.24%/yr for VYMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности STIP и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 3.14% против 11.24% соответственно.

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.59%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between STIP and VYMI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.15

The correlation between STIP and VYMI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

STIP vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STIPVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.26

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
3.08

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.41

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

2.96

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.91

11.60

+14.31

STIP vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа VYMI равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и VYMI

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-40.00%

+34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-10.14%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-12.84%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-24.05%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-40.00%

+34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-6.30%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.59%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и VYMI

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

4.40%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

11.15%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

13.33%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

14.90%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

16.85%

-14.40%

Сравнение комиссий STIP и VYMI

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и VYMI

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VYMI в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

STIP and VYMI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.40%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.24% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.24% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.39% for VYMI.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VYMI is Dividend. STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.07% for VYMI.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор