PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с SPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

STIP и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SPIB по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.92% соответственно.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Сравнение комиссий STIP и SPIB

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.62

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.30

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.74

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

10.02

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPIB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.62

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.43

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.64

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.88

+0.17

Корреляция

Корреляция между STIP и SPIB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и SPIB

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SPIB в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок STIP и SPIB

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-14.94%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.02%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-14.80%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-14.94%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.25%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.91%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.55%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и SPIB

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.41%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.95%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

3.35%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

4.45%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

4.59%

-2.14%