Сравнение STIP с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
STIP и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 3.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SGOV
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
STIP
SGOV
Сравнение STIP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 20.61 | -18.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 283.87 | -280.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 201.33 | -199.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 411.31 | -407.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 4,618.08 | -4,604.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 20.61 | -18.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 14.12 | -12.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 12.34 | -11.30 |
Корреляция
Корреляция между STIP и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SGOV
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SGOV
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -0.03% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.01% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -0.03% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.00% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SGOV
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.06% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.13% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 0.20% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 0.24% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 0.24% | +2.21% |