PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с SGOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STIP returned 3.37%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности STIP и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.51%.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%3.72%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.51%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between STIP and SGOV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

STIP vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
20.28

-17.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
275.69

-270.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

195.55

-193.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

398.20

-391.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

4,462.00

-4,435.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

20.28

-17.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

14.73

-13.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

12.48

-11.41

Просадки

Сравнение просадок STIP и SGOV

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-0.03%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-0.01%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-0.01%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-0.03%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.00%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.00%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и SGOV

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.05%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.13%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

0.20%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

0.24%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

0.24%

+2.21%

Сравнение комиссий STIP и SGOV

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и SGOV

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

STIP and SGOV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STIP has higher volatility (0.40%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs 3.37% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.86% for SGOV.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор