Сравнение STIP с RINF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF).
STIP и RINF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и RINF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.74% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 16.20% | 1.98% | 1.82% | -0.79% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у RINF с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям RINF по среднегодовой доходности: 3.11% против 4.19% соответственно.
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
RINF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и RINF
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.
Доходность на риск
STIP vs. RINF — Ранг доходности на риск
STIP
RINF
Сравнение STIP c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.15 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 0.24 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.42 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 0.84 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.15 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.41 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.33 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.07 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между STIP и RINF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и RINF
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности RINF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.82% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и RINF
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и RINF.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -43.51% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -2.60% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -13.58% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -29.18% | +23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.87% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -16.65% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.44% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и RINF
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.22% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 2.72% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 5.45% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 12.96% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 12.66% | -10.21% |