Сравнение STIP с PBTP
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STIP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L) while PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, STIP returned 3.28%/yr vs 3.23%/yr for PBTP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STIP charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности STIP и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 1.39%, а PBTP немного выше – 1.44%.
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.08%
PBTP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STIP и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.39% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.16% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.44% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
Correlation
The correlation between STIP and PBTP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between STIP and PBTP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STIP vs. PBTP — Ранг доходности на риск
STIP
PBTP
Сравнение STIP c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STIP | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 4.73 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 16.59 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STIP и PBTP
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, примерно равная максимальной просадке PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -5.44% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -0.76% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -1.03% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -5.44% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.71% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.75% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и PBTP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) имеют волатильность 0.65% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STIP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.63% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.17% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.62% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.85% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.64% | -0.19% |
Сравнение комиссий STIP и PBTP
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и PBTP
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PBTP в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.82% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.33% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STIP and PBTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STIP has higher volatility (0.65%) compared to PBTP (0.63%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs PBTP's -5.44%.
On 5-year performance, STIP leads with 3.28% vs 3.23% for PBTP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, STIP has performed better with a 3.28% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for PBTP.
PBTP has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 4.33% for STIP.
STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.07% for PBTP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STIP и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор