PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L) while PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, STIP returned 3.37%/yr vs 3.32%/yr for PBTP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STIP charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности STIP и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и PBTP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.06%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-3.02%5.51%4.89%4.72%0.59%0.04%

Correlation

The correlation between STIP and PBTP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between STIP and PBTP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.LPBTP с SCHQ

Доходность на риск

STIP vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.05

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
5.10

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.66

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

7.08

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

24.51

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBTP равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.30

-0.23

Просадки

Сравнение просадок STIP и PBTP

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, примерно равная максимальной просадке PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-5.44%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-0.66%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-1.03%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-5.44%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.02%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.75%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и PBTP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) имеют волатильность 0.40% и 0.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.03%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.54%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.85%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

2.64%

-0.19%

Сравнение комиссий STIP и PBTP

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и PBTP

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, STIP and PBTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBTP has higher volatility (0.40%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs PBTP's -5.44%.

On 5-year performance, STIP leads with 3.37% vs 3.32% for PBTP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STIP has performed better with a 3.37% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for PBTP.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.10% for PBTP.

STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.07% for PBTP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор