PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STIP с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STIP и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.16%.


STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.87%6.03%4.77%4.63%-3.16%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between STIP and GDE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.33

The correlation between STIP and GDE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

STIP vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STIPGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

1.83

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.91

5.36

+20.55

STIP vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и GDE

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STIPGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-32.01%

+26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-22.66%

+21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-22.66%

+21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-16.53%

+16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-7.93%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

7.73%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и GDE

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STIPGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

10.77%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

25.97%

-24.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

29.88%

-28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

27.09%

-24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

27.09%

-24.64%

Сравнение комиссий STIP и GDE

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и GDE

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности GDE в 4.19%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы


STIP and GDE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (10.77%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 5.26% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.19% for GDE.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GDE is Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.20% for GDE.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор