Сравнение STIP с EWJ
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.14%/yr vs 9.55%/yr for EWJ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.
Доходность
Сравнение доходности STIP и EWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 3.14% против 9.55% соответственно.
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.14%
EWJ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам STIP и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.87% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 14.83% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Correlation
The correlation between STIP and EWJ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between STIP and EWJ shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STIP vs. EWJ — Ранг доходности на риск
STIP
EWJ
Сравнение STIP c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STIP | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.28 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | 2.27 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.91 | 7.62 | +18.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STIP и EWJ
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STIP | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -60.93% | +55.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -13.59% | +12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -14.68% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -33.14% | +27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -33.14% | +27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.51% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -21.72% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 4.04% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и EWJ
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STIP | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 6.31% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 15.96% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 20.23% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 18.38% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 17.33% | -14.88% |
Сравнение комиссий STIP и EWJ
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и EWJ
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности EWJ в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.94% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STIP and EWJ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJ has higher volatility (6.31%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs EWJ's -60.93%.
On 10-year performance, EWJ leads with 9.55% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.55% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.
STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.94% for EWJ.
STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EWJ is Japan Equities. STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while EWJ tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.49% for EWJ.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STIP и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор