PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.18%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. STIP charges 0.06%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности STIP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 3.18% против 18.33% соответственно.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between STIP and DXJ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г.

-0.09

The correlation between STIP and DXJ shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

STIP vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.11

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
4.20

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.56

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

4.94

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

19.29

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

0.91

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.43

+0.64

Просадки

Сравнение просадок STIP и DXJ

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-49.63%

+44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-10.98%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-22.19%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-22.19%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-39.14%

+33.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-14.34%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.81%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и DXJ

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.55%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

13.09%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

17.44%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

18.96%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

20.18%

-17.73%

Сравнение комиссий STIP и DXJ

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и DXJ

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STIP and DXJ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 3.18% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.08% for DXJ.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DXJ is Japan Equities. STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.48% for DXJ.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор