PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с CPII

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).

STIP и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STIP и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и CPII

2026 (YTD)2025202420232022
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-1.55%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%

CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с VIGCPII с RINFCPII с RISRCPII с SCHPCPII с TDTF

Сравнение комиссий STIP и CPII

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.

CPII
Ionic Inflation Protection ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPCPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.54

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

0.79

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.36

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

3.02

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.54

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Корреляция

Корреляция между STIP и CPII составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и CPII

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности CPII в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STIP и CPII

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и CPII.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-6.40%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-1.62%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.06%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.67%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.73%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и CPII

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

2.03%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.44%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

3.92%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.02%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

6.02%

-3.57%