Сравнение STIP с AVDV
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. STIP is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, STIP returned 3.38%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности STIP и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.14%
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STIP и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.87% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 1.06% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
Correlation
The correlation between STIP and AVDV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between STIP and AVDV shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STIP vs. AVDV — Ранг доходности на риск
STIP
AVDV
Сравнение STIP c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STIP | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.46 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | 3.12 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.91 | 12.44 | +13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STIP и AVDV
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STIP | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -43.01% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -13.19% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -14.17% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -28.08% | +22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.24% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -6.76% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 3.30% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и AVDV
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STIP | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 6.26% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 13.88% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 16.25% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 17.41% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 19.77% | -17.32% |
Сравнение комиссий STIP и AVDV
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и AVDV
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности AVDV в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
STIP and AVDV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.26%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 3.38% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.11% for AVDV.
STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.36% for AVDV.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STIP и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор