PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STG с SCHD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunlands Technology Group (STG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STG или SCHD.

Корреляция

Корреляция между STG и SCHD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunlands Technology Group (STG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STG:

-0.36

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

STG:

0.13

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

STG:

1.02

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

STG:

-0.38

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

STG:

-0.99

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

STG:

37.15%

SCHD:

5.14%

Дневная вол-ть

STG:

102.56%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

STG:

-98.23%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

STG:

-95.59%

SCHD:

-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, STG показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.83%.

STG

С начала года

-4.42%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-22.19%

1 год

-36.47%

3 года

8.69%

5 лет

-20.37%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-1.83%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-5.98%

1 год

3.40%

3 года

6.01%

5 лет

13.20%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunlands Technology Group

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STG
Ранг риск-скорректированной доходности STG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STG и SCHD

STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STG
Sunlands Technology Group		0.00%0.00%0.00%9.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок STG и SCHD

Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STG и SCHD

Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...