Сравнение STG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunlands Technology Group (STG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STG и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | -38.34% | 4.78% | -44.44% | 39.51% | 67.03% | -63.67% | -57.59% | -15.46% | -72.61% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, STG показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
STG
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -18.89%
- С начала года
- -38.34%
- 6 месяцев
- -54.94%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -21.34%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
STG
SCHD
Сравнение STG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.88 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.32 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.05 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.55 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.88 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.58 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.84 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между STG и SCHD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STG и SCHD
STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок STG и SCHD
Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -33.37% | -64.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.84% | -12.74% | -62.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.65% | -16.85% | -65.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.02% | -3.43% | -93.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.00% | -3.34% | -81.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.63% | 3.75% | +41.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STG и SCHD
Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 2.33% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.45% | 7.96% | +36.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.78% | 15.69% | +67.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.74% | 14.40% | +79.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.10% | 16.70% | +72.40% |