PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STG и VIG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STG
Sunlands Technology Group
-38.34%4.78%-44.44%39.51%67.03%-63.67%-57.59%-15.46%-72.61%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, STG показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.


STG

1 день
3.99%
1 месяц
-18.89%
С начала года
-38.34%
6 месяцев
-54.94%
1 год
-31.65%
3 года*
-24.56%
5 лет*
-21.34%
10 лет*

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sunlands Technology Group

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

STG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STG
Ранг доходности на риск STG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG: 2828
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STGVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.87

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.33

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.20

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

5.31

-6.04

STG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STGVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.87

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.69

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.57

-0.97

Корреляция

Корреляция между STG и VIG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STG и VIG

STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STG
Sunlands Technology Group
0.00%0.00%0.00%0.00%9.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок STG и VIG

Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и VIG.


Загрузка...

Показатели просадок


STGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.23%

-46.81%

-51.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.84%

-10.83%

-64.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-20.39%

-62.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.02%

-5.73%

-91.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.00%

-5.55%

-79.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.63%

2.45%

+43.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STG и VIG

Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

4.05%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.45%

7.82%

+36.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.78%

15.28%

+67.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.74%

14.26%

+79.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.10%

16.04%

+73.06%