PortfoliosLab logo
Сравнение STG с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STG и VIG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.66%
119.23%
STG
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STG:

-0.34

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

STG:

0.16

VIG:

0.90

Коэф-т Омега

STG:

1.02

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

STG:

-0.36

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

STG:

-0.98

VIG:

2.58

Индекс Язвы

STG:

35.01%

VIG:

3.43%

Дневная вол-ть

STG:

101.45%

VIG:

15.78%

Макс. просадка

STG:

-98.23%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

STG:

-95.66%

VIG:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, STG показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.00%.


STG

С начала года

-6.02%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-25.11%

1 год

-33.25%

5 лет

-25.10%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-3.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.49%

1 год

8.95%

5 лет

12.50%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STG и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STG
Ранг риск-скорректированной доходности STG, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STG: -0.34
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино STG, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STG: 0.16
VIG: 0.90
Коэффициент Омега STG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STG: 1.02
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара STG, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STG: -0.36
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина STG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STG: -0.98
VIG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа STG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.56
STG
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов STG и VIG

STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STG
Sunlands Technology Group
0.00%0.00%0.00%9.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок STG и VIG

Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.66%
-7.44%
STG
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности STG и VIG

Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.27%
11.67%
STG
VIG