Сравнение STG с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности STG и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STG и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | -38.34% | 4.78% | -44.44% | 39.51% | 67.03% | -63.67% | -57.59% | -15.46% | -72.61% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, STG показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.
STG
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -18.89%
- С начала года
- -38.34%
- 6 месяцев
- -54.94%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -21.34%
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STG vs. VIG — Ранг доходности на риск
STG
VIG
Сравнение STG c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STG | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.87 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.33 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.20 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.31 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.87 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.69 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.57 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между STG и VIG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STG и VIG
STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок STG и VIG
Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| STG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -46.81% | -51.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.84% | -10.83% | -64.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.65% | -20.39% | -62.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.02% | -5.73% | -91.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.00% | -5.55% | -79.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.63% | 2.45% | +43.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STG и VIG
Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 4.05% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.45% | 7.82% | +36.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.78% | 15.28% | +67.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.74% | 14.26% | +79.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.10% | 16.04% | +73.06% |