Сравнение STG с SMTC
STG (Sunlands Technology Group) and SMTC (Semtech Corporation) are both stocks. STG operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SMTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, STG returned -21.92%/yr vs 19.44%/yr for SMTC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STG и SMTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STG показывает доходность -42.74%, что значительно ниже, чем у SMTC с доходностью 121.88%.
STG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- -42.74%
- 6 месяцев
- -37.34%
- 1 год
- -45.78%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -21.92%
- 10 лет*
- —
SMTC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 52.66%
- С начала года
- 121.88%
- 6 месяцев
- 122.57%
- 1 год
- 329.02%
- 3 года*
- 93.38%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение доходности по годам STG и SMTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | -42.74% | 4.78% | -44.44% | 39.51% | 67.03% | -63.67% | -57.59% | -15.46% | -72.61% |
SMTC Semtech Corporation | 121.88% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 16.72% |
Correlation
The correlation between STG and SMTC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
STG:
$27.29
SMTC:
-$0.45
STG:
0.02
SMTC:
13.86
STG:
$1.97B
SMTC:
$1.05B
STG:
$1.72B
SMTC:
$541.32M
STG:
$503.95M
SMTC:
$172.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STG vs. SMTC — Ранг доходности на риск
STG
SMTC
Сравнение STG c SMTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STG | SMTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 12.43 | -13.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 44.77 | -45.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STG | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 5.24 | -5.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.31 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.24 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок STG и SMTC
Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и SMTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STG | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -85.40% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.57% | -26.68% | -53.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.57% | -68.45% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.81% | -85.40% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.23% | -1.88% | -95.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -47.92% | -37.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.27% | 7.39% | +47.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STG и SMTC
Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 93.53% по сравнению с Semtech Corporation (SMTC) с волатильностью 23.61%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STG | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.53% | 23.61% | +69.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.31% | 47.98% | +49.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.10% | 63.27% | +89.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.07% | 62.67% | +47.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.47% | 53.62% | +45.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STG и SMTC
Ни STG, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STG Sunlands Technology Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STG и SMTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunlands Technology Group и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STG и SMTC
STG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о валовой прибыли в 381.12M при выручке в 440.66M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.10M при выручке в 274.40M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
STG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила об операционной прибыли в 96.80M при выручке в 440.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 274.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
STG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о чистой прибыли в 76.85M при выручке в 440.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -29.80M при выручке в 274.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
Часто задаваемые вопросы
STG and SMTC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STG has higher volatility (93.53%) compared to SMTC (23.61%). In terms of maximum drawdown, STG dropped -98.23% vs SMTC's -85.40%.
SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STG и SMTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор