PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STG с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STG с SMTC

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunlands Technology Group (STG) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STG или SMTC.

Корреляция

Корреляция между STG и SMTC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STG и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunlands Technology Group (STG) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.70%
-34.20%
STG
SMTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STG:

-0.43

SMTC:

-0.25

Коэф-т Сортино

STG:

-0.04

SMTC:

0.20

Коэф-т Омега

STG:

0.99

SMTC:

1.03

Коэф-т Кальмара

STG:

-0.45

SMTC:

-0.29

Коэф-т Мартина

STG:

-1.30

SMTC:

-0.83

Индекс Язвы

STG:

33.15%

SMTC:

24.73%

Дневная вол-ть

STG:

100.22%

SMTC:

82.36%

Макс. просадка

STG:

-98.23%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

STG:

-95.70%

SMTC:

-71.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STG:

$72.32M

SMTC:

$2.45B

EPS

STG:

$3.45

SMTC:

-$2.26

Общая выручка (12 мес.)

STG:

$983.49M

SMTC:

$909.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

STG:

$824.77M

SMTC:

$458.52M

EBITDA (12 мес.)

STG:

$173.48M

SMTC:

-$44.56M

Доходность по периодам

С начала года, STG показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -58.19%.

STG

С начала года

-6.96%

1 месяц

-15.21%

6 месяцев

-41.27%

1 год

-43.48%

5 лет

-10.32%

10 лет

N/A

SMTC

С начала года

-58.19%

1 месяц

-22.81%

6 месяцев

-39.05%

1 год

-23.63%

5 лет

-9.83%

10 лет

-0.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STG и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STG
Ранг риск-скорректированной доходности STG, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STG c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
STG: -0.43
SMTC: -0.25
Коэффициент Сортино STG, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STG: -0.04
SMTC: 0.20
Коэффициент Омега STG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STG: 0.99
SMTC: 1.03
Коэффициент Кальмара STG, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
STG: -0.45
SMTC: -0.29
Коэффициент Мартина STG, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
STG: -1.30
SMTC: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа STG на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STG и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.25
STG
SMTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STG и SMTC

Ни STG, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
STG
Sunlands Technology Group		0.00%0.00%0.00%9.33%
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STG и SMTC

Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.70%
-71.89%
STG
SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности STG и SMTC

Текущая волатильность для Sunlands Technology Group (STG) составляет 17.93%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 34.14%. Это указывает на то, что STG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.93%
34.14%
STG
SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STG и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunlands Technology Group и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab