PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STG с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STG с VTSAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STG или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между STG и VTSAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STG и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STG:

-0.36

VTSAX:

0.67

Коэф-т Сортино

STG:

0.13

VTSAX:

1.13

Коэф-т Омега

STG:

1.02

VTSAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

STG:

-0.38

VTSAX:

0.74

Коэф-т Мартина

STG:

-0.99

VTSAX:

2.80

Индекс Язвы

STG:

37.15%

VTSAX:

5.11%

Дневная вол-ть

STG:

102.56%

VTSAX:

19.92%

Макс. просадка

STG:

-98.23%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

STG:

-95.59%

VTSAX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, STG показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 1.39%.

STG

С начала года

-4.42%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-22.19%

1 год

-36.47%

3 года

8.69%

5 лет

-20.37%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

1.39%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.11%

1 год

13.13%

3 года

14.47%

5 лет

17.00%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunlands Technology Group

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STG и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STG
Ранг риск-скорректированной доходности STG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STG и VTSAX

STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STG
Sunlands Technology Group		0.00%0.00%0.00%9.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.27%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок STG и VTSAX

Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STG и VTSAX

Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...