Сравнение STG с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности STG и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STG и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | -38.34% | 4.78% | -44.44% | 39.51% | 67.03% | -63.67% | -57.59% | -15.46% | -72.61% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, STG показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.
STG
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -18.89%
- С начала года
- -38.34%
- 6 месяцев
- -54.94%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -21.34%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STG vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
STG
VTSAX
Сравнение STG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STG | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.98 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.50 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.51 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.24 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STG | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.98 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.61 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.44 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между STG и VTSAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STG и VTSAX
STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок STG и VTSAX
Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STG | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -55.33% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.84% | -12.41% | -62.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.65% | -25.36% | -57.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.02% | -6.22% | -90.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.00% | -9.06% | -75.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.63% | 2.59% | +43.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STG и VTSAX
Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STG | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 5.49% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.45% | 9.79% | +34.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.78% | 18.61% | +64.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.74% | 17.37% | +76.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.10% | 18.39% | +70.71% |