PortfoliosLab logo
Сравнение STG с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STG и VTSAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STG и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.63%
126.13%
STG
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STG:

-0.33

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

STG:

0.18

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

STG:

1.03

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

STG:

-0.34

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

STG:

-0.96

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

STG:

34.71%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

STG:

101.12%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

STG:

-98.23%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

STG:

-95.63%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, STG показывает доходность -5.29%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%.


STG

С начала года

-5.29%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-23.77%

1 год

-33.94%

5 лет

-22.87%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STG и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STG
Ранг риск-скорректированной доходности STG, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STG, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STG: -0.33
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино STG, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STG: 0.18
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега STG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STG: 1.03
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара STG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STG: -0.34
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина STG, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STG: -0.96
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа STG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.52
STG
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STG и VTSAX

STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STG
Sunlands Technology Group
0.00%0.00%0.00%9.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок STG и VTSAX

Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.63%
-10.95%
STG
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности STG и VTSAX

Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.55%
14.32%
STG
VTSAX