Сравнение STG с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Value ETF (VTV).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STG и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STG и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | -38.34% | 4.78% | -44.44% | 39.51% | 67.03% | -63.67% | -57.59% | -15.46% | -72.61% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, STG показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
STG
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -18.89%
- С начала года
- -38.34%
- 6 месяцев
- -54.94%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -21.34%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STG vs. VTV — Ранг доходности на риск
STG
VTV
Сравнение STG c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STG | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.12 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.61 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.44 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 6.48 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.12 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.79 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.49 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между STG и VTV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STG и VTV
STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG Sunlands Technology Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок STG и VTV
Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -59.27% | -38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.84% | -11.32% | -63.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.65% | -17.04% | -65.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.02% | -4.58% | -92.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.00% | -7.92% | -77.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.63% | 2.51% | +43.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STG и VTV
Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STG | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 3.65% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.45% | 7.71% | +36.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.78% | 14.89% | +67.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.74% | 13.88% | +79.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.10% | 16.67% | +72.43% |