Сравнение STG с VT

С начала года, STG показывает доходность -40.71%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunlands Technology Group (STG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STG на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STG и VT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

STG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

Максимальная просадка STG за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STG и VT.

Sunlands Technology Group (STG) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что STG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.