PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFGX с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STFGX (State Farm Growth Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - STFGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Farm, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, STFGX returned 13.30%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. STFGX charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности STFGX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

STFGX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.52%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.39%
1 год
32.55%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.03%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFGX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
STFGX
State Farm Growth Fund		12.00%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%8.74%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between STFGX and QQQM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between STFGX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с STFBXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

STFGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.58

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.38

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.43

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

13.15

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Просадки

Сравнение просадок STFGX и QQQM

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFGXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-35.04%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.96%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-22.70%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-35.04%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.75%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-8.24%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и QQQM

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 3.11%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFGXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.51%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

12.06%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

15.91%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

22.23%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

22.11%

-5.34%

Сравнение комиссий STFGX и QQQM

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и QQQM

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STFGX
State Farm Growth Fund		5.73%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%

Часто задаваемые вопросы

STFGX and QQQM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to STFGX (3.11%). In terms of maximum drawdown, STFGX dropped -48.88% vs QQQM's -35.04%.

STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFGX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор