Сравнение STFGX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности STFGX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFGX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 0.27% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 8.74% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
STFGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.12%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFGX и QQQM
STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
STFGX
QQQM
Сравнение STFGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFGX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.09 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.68 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.02 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.35 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFGX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между STFGX и QQQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и QQQM
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 6.40% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и QQQM
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFGX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -35.04% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.55% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -35.04% | +13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.86% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.47% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.44% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и QQQM
Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFGX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.58% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 12.79% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 22.45% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 22.24% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.26% | -5.51% |