Сравнение STFBX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.05% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.63% против 0.87% соответственно.
STFBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.63%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и QBDSX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
STFBX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
STFBX
QBDSX
Сравнение STFBX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.60 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.87 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.89 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 3.43 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.60 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.21 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.17 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.15 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и QBDSX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.17% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и QBDSX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -18.38% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -3.09% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -7.40% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -18.38% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -8.41% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.83% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.80% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и QBDSX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.40% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 2.77% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 3.77% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 4.32% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 5.26% | +6.20% |