PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 5.04% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий STFBX и BERIX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.57

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.30

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.77

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

17.74

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.57

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.07

-0.29

Корреляция

Корреляция между STFBX и BERIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и BERIX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и BERIX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-20.34%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-2.95%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-15.73%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-20.34%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.79%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.60%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.79%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и BERIX

State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.55%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

4.29%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

5.38%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

5.94%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

6.00%

+5.46%