PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.63% против 3.91% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий STFBX и AVEFX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.15

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.64

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.65

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

5.64

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.11

-0.33

Корреляция

Корреляция между STFBX и AVEFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и AVEFX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и AVEFX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-10.24%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-2.52%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-8.02%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-10.24%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.44%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-0.96%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.74%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и AVEFX

State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.16%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

2.17%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

3.44%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

4.14%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

4.01%

+7.45%