Сравнение STFBX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.75% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -0.62% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STFBX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции ABALX немного отстают с 9.24%.
STFBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.72%
ABALX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и ABALX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
STFBX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
STFBX
ABALX
Сравнение STFBX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.26 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.39 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 9.68 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и ABALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и ABALX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности ABALX в 8.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.12% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.34% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и ABALX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -40.20% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -7.03% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -18.76% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -22.34% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -4.88% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.86% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.81% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и ABALX
State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.84% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.72% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 6.95% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 11.22% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 10.44% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 10.62% | +0.83% |