Сравнение STFAX с ELFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Elfun Trusts (ELFNX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и ELFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и ELFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: -9.57% против 15.18% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и ELFNX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFAX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск
STFAX
ELFNX
Сравнение STFAX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | ELFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.87 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 5.34 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.87 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.83 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.58 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и ELFNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и ELFNX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ELFNX в 10.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и ELFNX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и ELFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -50.28% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.48% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -26.39% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -32.44% | -59.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -8.78% | -70.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -7.65% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.06% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и ELFNX
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Elfun Trusts (ELFNX) имеют волатильность 5.34% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.49% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.01% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.56% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.92% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 18.38% | +15.27% |