Сравнение STFAX с ELFNX
STFAX (State Street Equity 500 Index Fund) and ELFNX (Elfun Trusts) are both mutual funds - STFAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while ELFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, STFAX returned 15.02%/yr vs 16.36%/yr for ELFNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STFAX charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for ELFNX.
Доходность
Сравнение доходности STFAX и ELFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 15.02% против 16.36% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.02%
ELFNX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам STFAX и ELFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 11.21% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | 18.14% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
ELFNX Elfun Trusts | 7.79% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
Correlation
The correlation between STFAX and ELFNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between STFAX and ELFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STFAX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск
STFAX
ELFNX
Сравнение STFAX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STFAX | ELFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.58 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 6.14 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STFAX и ELFNX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -57.29%, что больше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и ELFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STFAX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.29% | -50.28% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -11.40% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -19.58% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -26.39% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -32.44% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -7.62% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.93% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и ELFNX
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 3.61%, в то время как у Elfun Trusts (ELFNX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STFAX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.87% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 10.44% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 13.15% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.00% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.36% | -0.34% |
Сравнение комиссий STFAX и ELFNX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и ELFNX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ELFNX в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 9.15% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.16% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, STFAX and ELFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ELFNX has higher volatility (3.87%) compared to STFAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, STFAX dropped -57.29% vs ELFNX's -50.28%.
STFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STFAX и ELFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор