Сравнение STEN с TFJL
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. STEN charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for TFJL.
Доходность
Сравнение доходности STEN и TFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у TFJL с доходностью -2.35%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFJL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -3.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и TFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -2.35% | -2.10% |
Correlation
The correlation between STEN and TFJL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. TFJL — Ранг доходности на риск
STEN
TFJL
Сравнение STEN c TFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | -0.48 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и TFJL
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки TFJL в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и TFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -25.45% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -22.83% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -15.02% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и TFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 8.22% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 9.34% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 9.03% | +0.21% |
Сравнение комиссий STEN и TFJL
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TFJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и TFJL
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как TFJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and TFJL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for TFJL.
They also come from different issuers: BlackRock and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.79% for TFJL.
Подберите оптимальное распределение для STEN и TFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор