Сравнение STEN с CBXA
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. STEN is actively managed, while CBXA is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности STEN и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -20.06%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | -8.19% |
Correlation
The correlation between STEN and CBXA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. CBXA — Ранг доходности на риск
STEN
CBXA
Сравнение STEN c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | -0.63 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и CBXA
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки CBXA в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -27.22% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -27.22% | +26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -8.69% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и CBXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 17.98% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 17.13% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 17.13% | -7.89% |
Сравнение комиссий STEN и CBXA
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и CBXA
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CBXA в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and CBXA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: BlackRock and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.69% for CBXA.
Подберите оптимальное распределение для STEN и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор