Сравнение STEN с CBTA
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. STEN is actively managed, while CBTA is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTA.
Доходность
Сравнение доходности STEN и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -25.50%.
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | -13.91% |
Correlation
The correlation between STEN and CBTA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. CBTA — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBTA
Сравнение STEN c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | CBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и CBTA
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки CBTA в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -38.87% | +32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -37.79% | +36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -13.99% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и CBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 29.24% | -19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 27.51% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 27.51% | -18.05% |
Сравнение комиссий STEN и CBTA
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBTA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и CBTA
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CBTA в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and CBTA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: BlackRock and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.69% for CBTA.
Подберите оптимальное распределение для STEN и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор