Сравнение STEN с FEBU
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STEN charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for FEBU.
Доходность
Сравнение доходности STEN и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у FEBU с доходностью 6.09%.
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 6.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between STEN and FEBU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. FEBU — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEBU
Сравнение STEN c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | FEBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и FEBU
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -11.73% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -2.52% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.89% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и FEBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 9.88% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 11.62% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 11.62% | -2.16% |
Сравнение комиссий STEN и FEBU
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEBU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и FEBU
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как FEBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, STEN and FEBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for FEBU.
They also come from different issuers: BlackRock and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.74% for FEBU.
Подберите оптимальное распределение для STEN и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор