Сравнение STEN с CPRO
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPRO.
Доходность
Сравнение доходности STEN и CPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у CPRO с доходностью 4.89%.
STEN
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и CPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.47% | 2.36% |
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 4.89% | 1.05% |
Correlation
The correlation between STEN and CPRO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. CPRO — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPRO
Сравнение STEN c CPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | CPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и CPRO
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки CPRO в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и CPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | CPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -3.36% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.67% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и CPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | CPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 4.27% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 4.06% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 4.06% | +5.16% |
Сравнение комиссий STEN и CPRO
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPRO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и CPRO
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как CPRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and CPRO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPRO.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for CPRO.
They also come from different issuers: BlackRock and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.69% for CPRO.
Подберите оптимальное распределение для STEN и CPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор