Сравнение STEN с CPRO
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPRO.
Доходность
Сравнение доходности STEN и CPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у CPRO с доходностью 3.79%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и CPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 3.79% | 0.81% |
Correlation
The correlation between STEN and CPRO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. CPRO — Ранг доходности на риск
STEN
CPRO
Сравнение STEN c CPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | CPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.86 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и CPRO
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки CPRO в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и CPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | CPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -3.36% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.11% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.70% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и CPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | CPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 4.50% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 4.15% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 4.15% | +5.09% |
Сравнение комиссий STEN и CPRO
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPRO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и CPRO
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как CPRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and CPRO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPRO.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for CPRO.
They also come from different issuers: BlackRock and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.69% for CPRO.
Подберите оптимальное распределение для STEN и CPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор