PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STEN с AUGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STEN и AUGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у AUGM с доходностью 2.74%.


STEN

1 день
-0.30%
1 месяц
3.31%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AUGM

1 день
-0.03%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEN и AUGM


Correlation

The correlation between STEN and AUGM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August

Доходность на риск

STEN vs. AUGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STEN

AUGM
Ранг доходности на риск AUGM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEN c AUGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STEN vs. AUGM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STENAUGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.87

-0.20

Просадки

Сравнение просадок STEN и AUGM

Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки AUGM в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и AUGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STENAUGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.21%

-4.27%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.03%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.35%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности STEN и AUGM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STENAUGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

2.28%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

3.55%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

3.55%

+5.69%

Сравнение комиссий STEN и AUGM

STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGM в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STEN и AUGM

Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AUGM не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, STEN and AUGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.

STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for AUGM.

They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.85% for AUGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEN и AUGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор