Сравнение STEN с AUGM
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STEN charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for AUGM.
Доходность
Сравнение доходности STEN и AUGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у AUGM с доходностью 2.65%.
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и AUGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 2.65% | 1.15% |
Correlation
The correlation between STEN and AUGM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. AUGM — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUGM
Сравнение STEN c AUGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | AUGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и AUGM
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки AUGM в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и AUGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | AUGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -4.27% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.26% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.34% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и AUGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | AUGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 2.26% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 3.52% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 3.52% | +5.94% |
Сравнение комиссий STEN и AUGM
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и AUGM
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AUGM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, STEN and AUGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for AUGM.
They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.85% for AUGM.
Подберите оптимальное распределение для STEN и AUGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор