Сравнение STEN с PMOC
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEN и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 2.83%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.83% | 0.93% |
Correlation
The correlation between STEN and PMOC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STEN c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.38 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и PMOC
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -1.50% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.21% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 2.42% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.42% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.42% | +6.82% |
Сравнение комиссий STEN и PMOC
И STEN, и PMOC имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и PMOC
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PMOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STEN and PMOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN and PMOC have the same expense ratio: 0.50% per year.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PMOC.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для STEN и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор