Сравнение STEN с BUFB
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. STEN is actively managed, while BUFB is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STEN charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for BUFB.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BUFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STEN показывает доходность 6.53%, а BUFB немного ниже – 6.29%.
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BUFB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 6.29% | 2.50% |
Correlation
The correlation between STEN and BUFB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BUFB — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFB
Сравнение STEN c BUFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | BUFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и BUFB
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки BUFB в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BUFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BUFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -14.88% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.02% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.85% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BUFB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BUFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 7.69% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 11.98% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 11.98% | -2.52% |
Сравнение комиссий STEN и BUFB
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BUFB
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BUFB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, STEN and BUFB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BUFB.
They also come from different issuers: BlackRock and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.89% for BUFB.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BUFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор