Сравнение STEN с SMAX
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEN и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 3.09%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.09% | 1.37% |
Correlation
The correlation between STEN and SMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. SMAX — Ранг доходности на риск
STEN
SMAX
Сравнение STEN c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.01 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и SMAX
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -3.90% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.09% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.40% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 2.67% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 3.67% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 3.67% | +5.57% |
Сравнение комиссий STEN и SMAX
И STEN, и SMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и SMAX
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STEN and SMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN and SMAX have the same expense ratio: 0.50% per year.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares.
Подберите оптимальное распределение для STEN и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор